تحلیل نقش الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نرخ تورم و پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری اقتصادی

نویسندگان

  • محسن رادمان طهرانی گروه حسابداری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران نویسنده مسئول
  • الناز صفرپور گروه حسابداری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران نویسنده

کلمات کلیدی:

یادگیری ماشین, پیش‌بینی تورم, سیاست‌گذاری اقتصادی, اقتصادسنجی, تحلیل مضمون, الگوریتم‌های پیش‌بین, حکمرانی داده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ارتقای پیش‌بینی نرخ تورم و تبیین پیامدهای آن برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و طرح تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری پولی، تحلیل داده‌های اقتصادی، اقتصادسنجی، بازارهای مالی و فناوری مالی در شهر تهران بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی انجام شد و فرایند گردآوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع، ۱۹ نفر در مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها راهنمای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که بر محورهایی مانند قابلیت الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی تورم، محدودیت‌های مدل‌های اقتصادسنجی سنتی، کیفیت داده‌های اقتصادی، تفسیرپذیری مدل‌ها، الزامات نهادی، و پیامدهای سیاستی پیش‌بینی‌های الگوریتمی متمرکز بود. داده‌ها پس از پیاده‌سازی کامل مصاحبه‌ها، در نرم‌افزار NVivo کدگذاری شدند و با استفاده از تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضامین فرعی و مقوله‌های اصلی تحلیل گردیدند. نتایج تحلیل داده‌ها به استخراج چهار مقوله اصلی منجر شد: «توانمندی الگوریتم‌های یادگیری ماشین در کشف روابط غیرخطی و الگوهای پنهان تورمی»، «وابستگی دقت پیش‌بینی به کیفیت، به‌هنگامی و یکپارچگی داده‌های اقتصادی»، «چالش تفسیرپذیری، اعتماد نهادی و پاسخگویی سیاستی»، و «کاربرد پیش‌بینی‌های الگوریتمی در بهبود زمان‌بندی، هدف‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی». مشارکت‌کنندگان تأکید داشتند که الگوریتم‌هایی مانند جنگل تصادفی، گرادیان بوستینگ، شبکه‌های عصبی و روش‌های ترکیبی می‌توانند در محیط‌های داده‌غنی، تصویر دقیق‌تری از پویایی تورم ارائه دهند؛ بااین‌حال، استفاده سیاستی از این مدل‌ها بدون شفافیت روش‌شناختی، ارزیابی خطای پیش‌بینی و سازوکار توضیح‌پذیری می‌تواند به تصمیم‌گیری مکانیکی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. یافته‌ها نشان داد یادگیری ماشین می‌تواند مکملی قدرتمند برای مدل‌های اقتصادسنجی سنتی در پیش‌بینی تورم باشد، اما جایگزین قضاوت کارشناسی و تحلیل نهادی نیست. بهره‌گیری مؤثر از این الگوریتم‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم زیرساخت داده‌ای معتبر، چارچوب حکمرانی الگوریتمی، تفسیرپذیری مدل‌ها، آموزش سیاست‌گذاران و ترکیب پیش‌بینی‌های کمی با فهم اقتصاد سیاسی تورم است.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Araujo, G. S., & Gaglianone, W. P. (2023). Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models. Latin American Journal of Central Banking, 4(2), 100087. doi:10.1016/j.latcb.2023.100087

Atkeson, A., & Ohanian, L. E. (2001). Are Phillips curves useful for forecasting inflation? Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 25(1), 2–11.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Goulet Coulombe, P., Leroux, M., Stevanovic, D., & Surprenant, S. (2022). How is machine learning useful for macroeconomic forecasting? Journal of Applied Econometrics, 37(5), 920–964. doi:10.1002/jae.2910

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82. doi:10.1177/1525822X05279903

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3rd ed.). OTexts.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765–4774.

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. PLOS ONE, 13(3), e0194889. doi:10.1371/journal.pone.0194889

Medeiros, M. C., Vasconcelos, G. F. R., Veiga, Á., & Zilberman, E. (2021). Forecasting inflation in a data-rich environment: The benefits of machine learning methods. Journal of Business & Economic Statistics, 39(1), 98–119. doi:10.1080/07350015.2019.1637745

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine learning: An applied econometric approach. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 87–106. doi:10.1257/jep.31.2.87

Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?” Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1135–1144. doi:10.1145/2939672.2939778

Stock, J. H., & Watson, M. W. (1999). Forecasting inflation. Journal of Monetary Economics, 44(2), 293–335. doi:10.1016/S0304-3932(99)00027-6

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2008). Phillips curve inflation forecasts. In Understanding inflation and the implications for monetary policy: A Phillips curve retrospective (pp. 99–202). Federal Reserve Bank of Boston.

Varian, H. R. (2014). Big data: New tricks for econometrics. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 3–28. doi:10.1257/jep.28.2.3

دانلودها

گاه‌شمار انتشار

چاپ شده

شماره

نوع مقاله

Articles

نحوه استناد به مقاله

رادمان طهرانی م., & صفرپور ا. (1404). تحلیل نقش الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نرخ تورم و پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری اقتصادی. هوشمندسازی در حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی, 1(6), 40-52. https://jsaefm.com/index.php/jsaefm/article/view/36